【美國CPI數(shù)據(jù)對匯市的影響】
①外匯期權(quán)定價中，隱含波動率是衡量市場預(yù)期的關(guān)鍵指標，當(dāng)前市場對周三美國CPI數(shù)據(jù)的預(yù)期已反映在隔夜到期隱含波動率中。
②自2月中下旬以來，由于美元整體走弱和風(fēng)險偏好上升，G10貨幣對的隱含波動率已顯著上升。
③隔夜歐元/美元隱含波動率從13.0上升至15.0，這意味著市場預(yù)期CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后匯率可能在任一方向波動68美元點。
④澳元/美元隔夜隱含波動率從10.0上升至12.0，預(yù)期波動范圍為31美元點，高于2月平均水平。
⑤美元/日元隔夜隱含波動率上升2.0，達到21.0的峰值，預(yù)期波動范圍為130日元點，接近上周五美國就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布前的2025年高點22.0。。